理事会（管委会）

理事长（管委会主任）
白重恩  清华大学经济管理学院院长、教授


联席理事长（管委会主任）
杨凯生  中国工商银行原行长


副理事长（管委会副主任）
唐凌  纸贵科技创始合伙人、CTO


理事（管委会委员）
高建      清华大学经济管理学院教授

周杰      清华大学自动化系系主任、教授

邵凌      易见股份CTO

何平      清华大学经济管理学院金融系教授

主任：

清华大学经济管理学院区块链金融研究中心主任、清华大学经济管理学院金融系副教授。

于2006年获得清华大学经管学院金融学博士学位，1999年获得清华大学经管学院金融学学士学位。他的主要研究领域为资产定价、风险管理、金融计量学。讲授课程包括投资学、国际金融、实分析等。

他曾在国内外学术刊物上发表多篇论文，如《健康险市场道德风险的检验》（《管理世界》）、《现金分红对股票收益率波动和基本面信息相关性的影响》（金融研究）、《中国股市理性预期的检验》（经济研究），"Adverse Selection or Advantageous Selection? Risk and Underwriting in Chinas Health-Insurance Market"（Insurance: Mathematics and Economics）、"Estimation Risk in GARCH VaR and ES Estimates"（Econometric Theory）等。他参与了多项科研项目，其中2007年至2008年由国家林业局委托的项目“小额林权抵押贷款和政策性森林保险研究”获得了北京市科学技术三等奖。

他于2006年至2008年为清华大学经管学院博士后，2008年至今为清华大学经管学院金融系助理教授。2010年8月至12月，以访问学者身份，访问了美国麻省理工学院斯隆管理学院。


副主任：

清华大学经济管理学院区块链金融研究中心副主任、清华大学经济管理学院金融系副教授。

于1999年获得清华大学金融学学士学位，2001年获得清华大学金融学硕士学位，2007年获得加拿大多伦多大学经济学博士学位。主要研究领域为金融计量、金融市场、风险管理。讲授课程包括资产定价、金融计量学、风险管理，衍生产品等。

他发表的期刊论文为“Forecasting Realized Volatility: A Bayesian Model Averaging Approach”（Journal of Applied Econometrics）、“Are There Structural Breaks in Realized Volatility?” (Journal of Financial Econometrics)、“是谁获得了更高的基金投资收益？”（金融研究）、“使用边际似然函数识别变结构模型”（统计研究）、“机构投资者是股市暴涨暴跌的助推器吗？”（金融研究）、“宏观经济因素对中国行业股票收益率的影响”（财贸经济）、“中国股票市场的日间波动率和交易时间的联合分析”（中国软科学）、“嵌入性视角下的企业家社会资本与权益资本成本”（中国工业经济）、“使用贝叶斯方法识别股市变结构模型”（清华大学学报）；工作论文为 “Intraday Dynamics of Volatility and Duration: Evidence from the Chinese Stock Market”、“On the Economic Integration and Financial Contagion”。
现持有金融风险管理师（FRM）和金融分析师（CFA）证书。

首席专家： 

清华大学经济管理学院区块链金融研究中心发起人、清华大学经济管理学院金融系教授、清华大学经济管理学院中国金融研究中心主任、博士生导师。

毕业于清华大学经济管理学院和美国宾夕法尼亚大学经济系，2008年加入清华大学经济管理学院，在此之前，于2004年至2006年在伊利诺依大学芝加哥校区金融系担任助理教授，于2006年至2007年在雷曼兄弟公司固定收益部担任分析师。何教授的主要研究方向包括：银行金融机构、货币政策、宏观金融等，研究的课题涉及：外生货币与内生货币、金融机构的代理问题、金融中介如何消除企业和市场间的不对称信息、信息不对称下银行间的博弈、影子银行与货币政策、债券评级在中国债券市场的影响、区块链金融等。